吴述金，男，汉族，中共党员，博士，教授，硕士生导师

教育经历

1991.09-1995.06，安徽师范大学数学教育专业，学士

1998.09-2001.02，上海交通大学基础数学专业，硕士

2001.03-2004.02，上海交通大学应用数学专业，博士

工作经历

1995.07-1998.08，安徽财贸学院基础部，助教；

2004.03-2006.12，华东师范大学统计学系，讲师；

2004.07-2004.08，澳门大学商学院，访问学者；

2007.01 至今，华东师范大学统计学院，副教授；

2007.09-2008.08，加拿大滑铁卢大学统计与精算学系，访问学者；

2011.03-2011.07，上海市闸北区统计局，局长助理；

2014.07-2014.08，英国牛津大学数学系，访问学者；

2015.07-2015.08，英国牛津大学数学系，访问学者；

2017.07-2017.08，美国威斯康辛-麦迪逊大学统计学系，访问学者；

2022.12至今，中国石油大学（北京）克拉玛依校区文理学院/文化艺术学院数学系，副教授。

讲授课程

1. 《金融建模与计算（本科）》

2. 《时间序列分析（本科）》

3. 《金融数学（本科）》

4. 《随机过程（本科）》

5. 《程序化交易（本科）》

6. 《高等时间序列分析（研究生）》

7. 《数据、模型与决策（MBA）》

8. 《定量分析：模型与方法（MEM）》

研究方向

1. 时间序列分析

2. 金融工程

科研项目

1、2008.10-2010.09，（主持）带跳的随机时滞微分方程及其在保险盈余最优投资中的应用，上海市自然科学基金项目。

2、2015.01-2018.12，（主持）近似周期时间序列分析及其在程序化交易中的应用，国家自然科学基金面上项目。

3、2014.07-2017.06，（参与）统计前沿理论和方法及其应用，上海市科委科技项目。

4、2019.01-2022.12，（参与）高斯过程非线性泛函极限理论的若干问题研究，国家自然科学基金项目。

代表性论文

1、2002年‚ Stability analysis in terms of two measures for impulsive differential equations‚ J. London Math. Soc.‚ 第三作者，SCI收录.

2、2004年‚ p-Moment stability of stochastic differential equations with jumps‚ Applied Mathematics and Computation‚ 第一作者，SCI和EI收录.

3、2004年‚ Boundedness of nonlinear differential systems with impulsive effect on random moments‚ Acta Mathematicae Applicatae Sinica‚ 第一作者，SCI收录.

4、2005年‚ Exponential stability of impulsive functional differential systems with random impulsive moments‚ Computers & Mathematics with Applications‚ 第一作者，SCI和EI收录.

5、2005年‚ Oscillation‚ stability‚ and boundedness of second-order differential systems with random impulses‚ Computers & Mathematics with Applications‚ 第一作者，SCI和EI收录.

6、2006年‚ p-Moment stability of functional differential equations with random impulses‚ Computers & Mathematics with Applications‚ 第一作者，SCI和EI收录.

7、2006‚ Existence and uniqueness of solutions to random impulsive‚ Acta Mathematicae Applicatae Sinica‚ 第一作者，SCI收录.

8、2007年‚ A one-sided EWMA control chart for monitoring process means‚ Communications in Statistics—Simulation and Computation‚ 第三作者，SCI收录.

9、2007年‚ The Euler scheme for random impulsive differential equations‚ Applied Mathematics and Computation‚ 独立作者，SCI和EI收录.

10、2007年‚ Algorithm analysis of Euler scheme for stochastic differential equations with jumps‚ Statistics & Probability Letters‚ 第一作者，SCI收录.

11、2011年, The existence and exponential stability of semilinear functional differential equations with random impulses under non-uniqueness, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications‚ 第二作者，SCI收录.

12、2011年, Existence and uniqueness of stochastic differential equations with random impulses and Markovian switching under non-Lipschitz conditions, Acta Mathematica Sinica, English Serie‚ 第一作者，SCI收录.

13、2021年, European option pricing formula in risk-aversive markets, Mathematical Problems in Engineering, 第一作者，SCI和SSCI收录.

14、2022年, Poisson-Gamma mixture processes and applications to premium calculation, Communication in Statistics - Theory and Methods‚ 独立作者，SCI收录.

主要荣誉和奖励：

1、 2017年，华东师范大学，优秀教学贡献奖

2、2018年，上海市教委，教学成果一等奖

3、2018年，华东师范大学，学生心目中最优秀教师奖

联系方式

E-mail：sjwu@cupk.edu.cn

办公电话：0990-6633231