姓名：梁婉婉

    学历：博士研究生     职称：讲师

    系别：经济与金融系

    研究领域与方向： 金融计量经济学；

    高维统计推断；（统计）机器学习

    Email: liangwanwan@uibe.edu.cn

教育与研究经历

2015年9 月- 2019年 6月   华中科技大学   本科

2019年9 月- 2024年 6月   中国人民大学   博士

工作经历

2023年6月 - 2024年6月   访问学者，杜克-新加坡国立大学医学院量化医学中心，新加坡

2024年8月 - 至今       讲师，中国金融学院，对外经济贸易大学

课程教学

（1）在校期间教学课程： 固定收益分析

（2）教学经历

  09/2022-06/2023，研究助理, 统计学院，中国人民大学

  02/2020-07/2022，助教，随机分析（研究生，授课教师：张波教授），统计学院，中国人民大学

  09/2019-01/2020，助教，高等概率论（研究生，授课教师：林存洁副教授）, 统计学院，中国人民大学

科研项目

1.     混合频率高维金融时间序列建模，中国人民大学科学研究基金青年项目，2021-2023, 主要参与者，结项

获奖情况

  三好学生，中国人民大学，2022.10.24

  学业奖学金（二等），中国人民大学，2021.10

  学业奖学金（二等），中国人民大学，2020.10

  学业奖学金（二等），中国人民大学，2019.10

  优秀毕业生，华中科技大学，2019.06

  三好学生，华中科技大学，2018.12

  国家奖学金，中华人民共和国教育部，2018.11.20

  本科特优生 (前 1%)，华中科技大学，2017.12.20

  三好学生，华中科技大学，2017.12

  三好学生，华中科技大学，2016.12

发表文章

1.     Liang, W., Wu, B.*, & Zhang, B.* (2024). Modeling volatility for high-frequency data with rounding error: a nonparametric Bayesian approach. Statistics and Computing, 34(1), 23.

2.     Liang, W., Wu, B., Fan, X., Jing, B., & Zhang, B.* (2023). High-Dimensional Volatility Matrix Estimation with Cross-Sectional Dependent and Heavy-Tailed Microstructural Noise. Journal of Systems Science and Complexity, 36(5), 2125-2154.

3.     梁婉婉, 刘继成* (2017) . "复合函数的可积性及应用". 《大学数学》, 33(5), 119-123.