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胡杨讲堂第四期|含有时区效应的全球股票网络模型
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发布日期:2021-12-06  作者:滑蕙嘉  编辑:学院管理员  来源:商马学院  浏览:15

12月3日下午,工商管理学院/马克思主义学院举办第四期胡杨讲堂。对外经济贸易大学金融学院助理教授武伯尧受邀作题为《含有时区效应的全球股票网络模型》的讲座。

20211206胡杨讲堂第四期含有时区效应的全球股票网络模型2

首先,武伯尧介绍了基于经济全球化下2008年次贷危机中各国家间股票市场存在相互影响与联动。其次,他以刻画股票市场联动性、探究联动性背后的传染机制为研究切入点,指出以往文献研究忽略了全球不同洲际国家市场间存在的时区效应,提出了用含有时区效应的VAR-LASSO模型对金融危机中信息流传导机制进行分析,并论证了引入时区效应加强了模型的解释能力,深入探究了金融危机传染的产生与金融信息在不同地区与不同阶段之间的流动路径。最后,武伯尧结合自身学术经历,分享了英文学术写作方法与期刊投稿经验。

本次讲座帮助师生加强了统计与计量学相关知识积累,有利于进一步提升青年教师科研水平。