崇文讲堂第四十八期

期权如何定价

讲座时间：5月12日20:15

讲座地点：C5崇文楼I区402教室

讲座简介

介绍金融数学发展历史及基本理论。以二叉树模型为例，介绍金融数学的一些基本理论和方法，最后介绍如何用无套利原理和对冲策略对一份期权进行定价。

主讲嘉宾简介

杨兵，山东大学（威海）数学与统计学院副教授、硕士研究生导师，2008.4—2018.6在山东大学数学与统计学院任副院长。发表学术论文20余篇，其中SCI论文3篇，EI 10篇。参加国家自然科学基金两项。2011年，2012年获得山东省本科生优秀学位论文指导教师，2011，2018年获得教育部全国大学生数学建模优秀指导老师，2013年获得山东大学十大优秀教师。